心理学与经济学的交叉与渗透

纪念Kahneman和Smith获得诺贝尔经济学奖·

心理学与经济学的交叉与渗透
——写在“纪念Kahneman和Smith获得诺贝尔经济学奖专栏”的前面
王 辉*
（北京大学光华管理学院，北京 100871）

心理学是研究人类心理活动的发生、发展规律的学科，其研究成果可以帮助我们了解自身心理活动的规律，理解周围人的行为特点，帮助我们更好地适应多变的环境。而经济学是通过市场机制，研究资源配置问题的学科，可以帮助我们了解经济运行规律，有助于人们进行理性的选择与决策。由于基本假设及研究方法等方面存在的差异，心理学与经济学对同一问题的看法往往存在根本的不同。以决策为例，传统经济学认为人类的决策是受外界物质动机驱动的，是完全理性的，是以追求自我利益最大化为目的的。决策者在进行决策时，需要对所有可以得到的信息进行分析，针对众多的选择做出一个具有一定前瞻性的最优决策。然而，心理学尤其是认知心理学则认为，决策行为是由内在驱力引发的，人类的理性是有限的，决策者个体是一个复杂的系统，这个系统可以有意识地、理性地识别并解释一部分的信息，同时，由于感知觉和思维加工能力的缺陷，个体的决策也受到一些难以被意识觉察的因素（如个体的偏好）产生的系统影响。

虽然传统经济学与心理学有时显得格格不入，但这两门学科在近年来出现了越来越多的交叉与渗透。经济学在对经济行为提出普遍解释的理论与模型的同时，考虑到了个体差异的存在和影响，心理学家也开始用实证的心理学方法探讨经济学、金融学等现象。尤其是2002年，瑞典皇家科学院决定将诺贝尔经济学奖项颁给美国普林斯顿大学的Daniel Kahneman和美国乔治梅森大学的Vernon L. Smith，标志着这一交叉与渗透的趋势受到人们的认可与接受。

Kahneman是因为把心理学研究和经济学研究结合在一起，特别是其在不确定状况下的决策制定等方面的研究而得奖。Smith是因为通过实验室实验进行经济方面的经验性分析，特别是对各种市场机制的研究而得奖。这两位获奖者都是利用心理学和经验科学的方法对传统的经济学研究提出了大胆创新，修改了传统的经济学假设，开创了行为经济学和实验经济学等经济研究新领域。Kahneman早就发现了人们决策的不确定性，即人类的决定常常与根据标准的经济理论做出的预测大相径庭。他与已故的Amos Tversky共同提出了“期望理论”（prospect theory）。该理论是行为经济学的重要基础，能更好地说明人的经济行为。他们通过实验对比发现，大多数投资者并非是标准金融投资者而是行为投资者，他们的行为不总是理性的，也并不总是回避风险的。投资者在投资账面值损失时更加厌恶风险，而在投资账面值盈利时，随着收益的增加，其满足程度的速度减缓。Kahneman的其他行为经济理论还解释了其他经济行为，如为何人们省几个美元，宁愿开几十公里车去买便宜货，而不愿就近购买较贵的商品，虽然这样他们会节省一些汽油费等。

Smith则奠定了实验经济学的基础。他将经济分析引入实验室，发展了一系列的经济学实验方法，并为通过实验进行可靠的经济学研究确定了标准。早在20世纪60年代，Smith就发展了经济学领域的“风洞实

* 本专栏特邀编辑。王辉，电话：010-62753645；email: wanghui@gsm.pku.edu.cn 241
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验”，提倡在实施经济政策前可以先在实验室里进行模拟运作，例如，在决定是否放开电力市场、是否对公共部门实施私有化等问题上进行实验等。瑞典皇家科学院说，“由于社会经济行为十分复杂，仅凭传统经济理论很难评估它们的效果，因此这种实验方法很有用。”他的选择性市场机制实验表明，一个运作良好的市场不一定要有大量买主和卖主；一个拍卖者的预期收入依赖于他选择的拍卖方式等。他的许多实验被奉为经验经济学的典范。

为了纪念Kahneman和Smith获得2002年诺贝尔经济学奖，《心理科学进展》杂志以专栏的方式推出了介绍、综述和评价行为经济学、行为金融学、风险决策等方面的文章。本专栏推出的目的，除了介绍Kahneman和Smith的研究工作、他们的主要贡献以及国内外相关研究的进展之外，一个更重要的目的在于倡导心理学与经济学、金融学等其他学科的交叉与融合。心理学与其他学科的交流和相互渗透不但有利于自身的发展与完善，同时也可以形成新的交叉学科和边缘学科。

本专栏共有7篇文章，作者分别来自心理学、经济学、金融学、管理学等领域。

相对于Kahneman，心理学界对Smith的介绍和了解要少一些。皇甫刚与朱莉琪的文章主要介绍了Smith及其对实验经济学的贡献。二位作者中，一位来自管理学界，另一位来自心理学界。为了更好地完成这篇文章，他们不但查阅了较新的中、外文资料，同时也与Smith等学者取得了直接的联系。其文章既介绍了实验经济学的理论基础、主要研究领域以及新近的研究方向，同时，作者呼吁心理学的研究不应局限在本领域之内，应该有更广泛的视野。正如他们所言，“如果你只是一个心理学家，就不是一个好的心理学家”。

四位来自金融学界的作者共同完成了“行为金融学与心理学”一文。由于心理学与经济学的交叉与渗透主要表现在金融学领域，因此，行为金融学有着较长的发展历史，也较为广泛地为人所知。该文评述了现代金融学的发展及其所遇到的问题，同时也介绍了情感心理学、认知心理学和社会心理学等分支学科对行为金融学的影响与贡献。该文的第一作者刘力教授较早时期就对行为金融学有过探讨和研究，因此，该文不只停留在理论介绍上，同时也有一些评述及独立的观点。

常鑫与殷红海二位作者的文章，利用很多经典文献的回顾，介绍了行为经济学的理论基础以及Kahneman对行为经济学的贡献。该文不但使我们更加清楚地了解心理学和传统经济学对人类决策的不同看法，同时也帮助我们深入认识期望理论这一行为经济学的理论基石。与此类似，翁学东的文章也是着重介绍了西方投资心理学的几个重要理论。与前者不同，后者关注在个体投资决策过程中的相关行为。同时，作者也探讨了西方的投资心理学理论对研究中国当前经济环境的借鉴意义。

另外两篇文章来自心理学界的两位学者。他们不但从心理学的角度探讨了经济行为和风险决策，尤其可贵的是，二位作者多年来一直关注Kahneman的研究工作，同时也参照Kahneman的实验框架，利用中国被试从事类似的研究。张结海与张玲的“现实理性：一个理解经济行为的框架”一文在介绍Kahneman和Tversky的研究和贡献的基础上，提出了自己的批评意见和其他解释。张玲的“心理因素如何影响风险决策中的价值运算”一文，详细介绍了效用、值函数和心理帐户等Kahneman及他人常用的概念，并总结了Kahneman的主要贡献。

在最后的一篇文章中，谢晓非和郑蕊对中国二十几年来有关风险与决策的研究进行了综述与分析。我们从中会看到，来自不同领域的学者对认知决策问题进行了广泛的探讨。尽管这些研究与国际前沿研究保持了一致，但缺乏一定的系统性。该文在总结过去研究的同时，也提出了今后相关研究的展望。

以专栏的方式集中探讨某一研究主题是《心理科学进展》的一种新的尝试。由于缺乏经验，在约稿，编辑等过程中还存在一定的问题。例如，7篇文章的作者来自不同的领域，在写作风格上不尽相同，在内容上也有些重复，在个别术语的翻译上也没有完全统一，等等。希望读者就这些不足之处给予谅解，并提出改进意见。同时，您若有意就某一研究领域，在本杂志上进行专栏研讨，欢迎与编辑部联系。